σ-mini(シグマ ミニ)

ソフト詳細説明

平均・分散モデルによる最小分散ポートフォリオ計算プログラム。
複数銘柄の証券価格時系列データを読込み、指定した組合せ数のポートフォリオ最小σと投資資金分配比率および期待収益率を計算します。

行列解法、空売りの有無で以下のモードを選択できます。

1.LU分解(空売り許可)
2.準ニュートン法+乗数法(空売り許可)
3.準ニュートン法+乗数法(空売り禁止)

利用条件・試用期間中の制限など

ポートフォリオ理論の学習プログラムです。
有価証券等の売買に利用することはおやめください。

動作環境

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