ソフト詳細説明
平均・分散モデルによる最小分散ポートフォリオ計算プログラム。
複数銘柄の証券価格時系列データを読込み、指定した組合せ数のポートフォリオ最小σと投資資金分配比率および期待収益率を計算します。
行列解法、空売りの有無で以下のモードを選択できます。
1.LU分解(空売り許可)
2.準ニュートン法+乗数法(空売り許可)
3.準ニュートン法+乗数法(空売り禁止)
利用条件・試用期間中の制限など
ポートフォリオ理論の学習プログラムです。
有価証券等の売買に利用することはおやめください。
動作環境
| ソフト名： | σ-mini(シグマ ミニ) |
|---|---|
| 動作OS： | Windows XP |
| 機種： | IBM-PC |
| 種類： | シェアウェア |
| 作者： | gridmaker |